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Auch negative Meinungen lassen sich positiv und diplomatisch gestalten. Verwenden Sie Standard-Schreibstil. Inkrementieren Sie Interpunktion und Groß - und Kleinschreibung. HINWEIS. Spam und / oder Werbebotschaften und Links innerhalb eines Kommentars werden entfernt. Vermeiden Sie Missbrauch, Verleumdung oder persönliche Angriffe, die an einen Autor oder einen anderen Benutzer gerichtet sind. Donrsquot Monopolisieren Sie das Gespräch. Wir schätzen Leidenschaft und Überzeugung, aber wir glauben auch stark daran, jedem eine Chance zu geben, ihre Gedanken zu lüften. Daher erwarten wir, dass die Kommentatoren neben der zivilen Interaktion auch ihre Meinungen prägnant und nachdenklich ansprechen, aber nicht so oft, dass andere verärgert oder beleidigt sind. Wenn wir Beschwerden über Personen erhalten, die einen Thread oder ein Forum übernehmen, behalten wir uns das Recht vor, diese von der Website ohne Rückgriff zu verbieten. Nur englische Kommentare sind erlaubt. 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Teilen Sie diesen Beitrag zu: Wait for pullback Shah Noor 03. Dezember 2015 11:48 GMT Dieser Kommentar wurde bereits gesichert Wurde bereits in Ihren gespeicherten Objekten gespeichert Diesen Kommentar abgeben: Dieser Kommentar wurde bereits in Ihrem gespeicherten E-Mail gespeichert. Diesen Beitrag weiterempfehlen an: Bist du sicher, dass du dieses Diagramm löschen möchtest? Ersetzen Sie das angehängte Diagramm durch ein neues Diagramm Dass dieser Kommentar ist: Spam Offensive Irrelevant Ihr Bericht wurde an unsere Moderatoren hochgeladen Fügen Sie Diagramm zu Kommentar hinzu Südafrika 40 Futures Haftungsausschluss: Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Website enthaltenen Daten nicht unbedingt in Echtzeit oder genau sind . Alle CFDs (Aktien, Indizes, Futures) und Devisenpreise werden nicht von Börsen, sondern von Market Maker, und so Preise möglicherweise nicht genau und kann von den tatsächlichen Marktpreis abweichen, was bedeutet, dass die Preise sind indikativ und nicht geeignet für den Handel. Daher trägt Fusion Media keine Verantwortung für Handelsverluste, die Ihnen durch die Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Fusion Media oder jedermann, die an Fusion Media beteiligt sind, übernehmen keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen, Daten, Zitate, Charts und Kauf / Verkaufs-Signale ergeben. Bitte informieren Sie sich umfassend über die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbundenen Risiken und Kosten und ist eines der riskantesten Anlageformen. Start Trading Heute Ihr Kapital ist gefährdet Zur Watchlist hinzufügen (Max 50) Wählen Sie, wo die Ergebnisse hinzufügen: Dies sind versicherungsmathematische Tabellen aller unserer JSE All-Aktien-Index-Handelssysteme. Für den Handel mit diesen Systemen erwerben Sie SATRIX40 oder einen TOP-40 Exchange Traded Fund (ETF). Sie können Ihrem Trading auch Tabasco Sauce hinzufügen, indem Sie SATRIX-RESI, TOP40 CFDs, TOP40 Warrants oder SAFEX Index Futures kaufen, um das Getriebe und / oder die Performance zu verstärken. Diese Tabellen repräsentieren 15 Jahre Leistung von Januar 1997 bis April 2012, von denen die letzten 4-5 Jahre waren LIVE mit echten Kunden. Um nur die neuere 3-Jahres-Live-Performance von einigen der Systeme zu betrachten, laden Sie den Live-Leistungsbericht im Link oben auf dieser Seite herunter. MEASUREMENT amp PERFORMANCE METRICS Bei der Messung der Performance der Trading-Strategien, betrachten wir die folgenden Metriken: Trades Die Höhe der Trades in der Periode abgeschlossen Gewinne Wie viele Trades führte zu einem Gewinn Verluste Wie viele Trades führte zu einem Verlust Win Welche Prozentsatz aller Trades waren Gewinner Durchschnittlicher Gewinn aller Trades (Gewinner amp Verlierer) zusammen Durchschnittlicher Durchschnitt Durchschnittliche Gewinnspanne Durchschnittliche Verlustquote Durchschnittliche Verlustquote Max. Verlust Maximaler Verlust Durchschnittlich Durchschnittlicher Spitzenabstand pro Trade Max Drawdn Maximum Gewinnspanne in allen Trades Pts bis Prozentpunkte, die im Siegertum kumuliert sind Pts dn Prozentpunkte verloren in den verlierenden Trades Net Points Pts up weniger Pts down Gewinn / Verlust Pts up geteilt durch Punkte down 14yr TRI Total Return von R1 reinvestiert in Jeder Handel über den gesamten Zeitraum CAGR Verbundene jährliche Wachstumsrate über den gesamten Zeitraum erreicht Bewährt, wie lange das Modell gehalten Sie investiert in die JSE Sterling Ratio Compound Wachstum geteilt durch durchschnittliche Draw-down (Risiko / Lohn-Messung) Tri Power aus Leistung der JSE Für das gleiche Maß an Risiko (1 gleiche wie JSE) Die wichtigsten Elemente, die wir betrachten, sind der Win, der Avg Drawdn, die Gain / Loss Ratio, die Sterling Ratio und die Tri Power. Ein hoher Gewinn ist aus psychologischen Gründen gut. Die meisten Nicht-Profis können nicht Magen Verluste, vor allem Verluste. Die durchschnittliche Draw-Down ist auch wichtig, da große Drawdowns Unannehmlichkeiten im Laufe des Handels verursachen und wahrscheinlich dazu führen, dass Sie in den Handel kurz in Panik zu schneiden. Draw-downs können als Volatilität oder Risiko der Strategie betrachtet werden. Das Gewinn / Verlust-Verhältnis zeigt, wie viel mehr das System die Gewinnpunkte ansammelt als Punkte zu verlieren - jeder Wert über 4 wird als akzeptabel angesehen, da Sie dann 4 Punkte auf Ihren Gewinntrainern für jeden Punkt, den Sie auf die verlierenden Trades werfen, zurücknehmen. Das Sterling-Verhältnis wird von Hedge Funds verwendet, um eine risikoadjustierte Rendite zu berechnen. Hohe Renditen mit gut sinkenden Verlusten führen zu niedrigeren Renditen als bei moderaten Renditen mit niedrigen Verlusten. Höhere Sterling-Verhältnisse sind besser als niedrigere. Schließlich ist die Tri-Power die Gesamtrendite, die durch das System geteilt wird, geteilt durch die Dauer des Systems auf dem Markt (Vested), multipliziert mit 100, um die Rendite zu vergleichen, vergleichbar mit einer vollständig begebenen JSE-Strategie. Anschließend teilen wir diese durch die Gesamtrendite (TRI) des Erwerbs über den gleichen Zeitraum. Eine Reihe von 1 bedeutet, dass die Strategie eine identische Rendite für das gleiche Risiko wie ein Buyhold erzielt. Ein Wert von 3 bedeutet, dass die Strategie das 3-fache der Wertentwicklung bei gleichem Risiko erreicht hat. Je höher dieser Wert ist, desto mehr tauschen die Timing-Systeme den Erwerb aus. EINIGE ANMERKUNGEN VOR WIR STARTEN Warum 15 Jahre Weil das der am weitesten zurück ist, konnten wir die Marktbreitendaten zuverlässig für die JSE rekonstruieren und viele unserer Modelle verwenden Marktbreite für ihre Signalisierung. Die meisten dieser Modelle wurden ab 2008 erstellt, dh sie beinhalteten 11 Jahre Rücktests. Die letzten 3 Jahre wurden daher aus Probe oder Live-Performance - eine gute Validierung der Modelle statistischer Robustheit. Zu Vergleichszwecken hatte die JSE-Buyhold-Strategie eine Gesamtrendite (TRI) von 5,45 und eine CAGR von 12,75 im Berichtszeitraum von 15 Jahren. Dies bedeutet, dass R1 in das System investiert wird, wobei die Gewinne in jedem nachfolgenden Handel wieder investiert werden, wären nun R5.45 (444 Wachstum über die 15 Jahre oder 12.75 Verbundwachstum). Der maximale Drawdown betrug 45, was ein Sterling-Verhältnis von 0,28 ergibt. Ganz klar, die Kauf-und Hold-Strategie ist nicht so risikofrei wie die Branche haben Sie glauben. ABSCHNITT A. INVESTMENT TIMING MODELS Unsere wichtigsten Modelle in dieser Kategorie sind die Composite SuperMODEL, die Long-Bond Rendite Kurve (LBYC) Timing-Modell und das Cash / Equity-Verhältnis Timing-Modell. Hierbei handelt es sich um Investment-Grade-Modelle, die sich mit ökonomischen Fundamentaldaten und finanziellen Kennzahlen befassen, um günstige Perioden in der Börse zu bestimmen und ungünstige Perioden zu vermeiden. Sie sind sehr langsame Systeme, Handel 2-6 mal pro Geschäftszyklus, in dem Geschäftszyklen von 2-5 Jahren in der Dauer reichen können. Diese Modelle erreichen typischerweise das 4- bis 7-fache der Performance einer Buy-Hold-Strategie für ein ähnliches Risiko. Ein typisches Merkmal dieser Modelle sind sehr hohe Win-Raten. Sie vermeiden fast alle Rezessionen und tragen Märkte. Die 1. SuperMODEL-Variante verkauft, wenn das Signal unter -1 und die 2. Variante verkauft, wenn die Signalleitung unter 0 geht. HINWEIS1. Für Vergleichszwecke hatte die JSE-Buyhold-Strategie einen TRI von 5,45 und einen CAGR von 12,75 im selben Zeitraum wie oben dargestellt. Der maximale Drawdown betrug 45 mit einem Sterling-Verhältnis von 0,28. Ganz klar, die Kauf-und Hold-Strategie ist nicht so risikofrei wie die Branche haben Sie glauben. ANMERKUNG 2. Obwohl diese Auseinandersetzung 15 Jahre zurückreicht, um die Investitionsmodelle mit allen anderen Handelssystemen vergleichen zu können, ist zu bedenken, dass die Geschichte von SuperModel und LBYC schon seit 35 Jahren auf der JSE zurückgeht, so dass die obige Tabelle nur eine Darstellung der jüngeren Leistung darstellt . ABSCHNITT-B. NIEDRIGE FREQUENZ, LÄNGER ZU MITTELFRISTIGEN HANDELSMODELLEN Dies sind niederfrequente, hochverfügbare (langfristige) und niedrige (mittelfristige) mechanische Handelsstrategien, die im Durchschnitt 1 bis 2 Mal pro Jahr handeln. Die beiden hoch gewachsenen Systeme auf der linken Seite sind auf dem Markt für 70 oder mehr der Zeit und die 3 Systeme auf der rechten Seite des Tisches sind in den Märkten weniger als 50 der Zeit. Der Zweig LazyBoy wird an unsere Newbie-Kunden oder unerfahrenen Händler weitergegeben, da sie aufgrund ihrer hohen Gewinnrate, ihres niedrigen durchschnittlichen Verlustes, ihres akzeptablen durchschnittlichen Drawdowns, ihres hohen Gewinn / Verlust-Verhältnisses und ihres höchsten Sterling-Verhältnisses das freundlichste und psychologisch einfachste System ist Und Tri Power in der oben genannten Gruppe. Der Turtle-S3 kommt eine sehr enge Sekunde. Sie können über die BITS Zwillinge hier lesen. ABSCHNITT-C. MITTELFREQUENZ, MITTEL ZU KURZZEITMASCHINEN Dies sind Mittelfrequenzmodelle, die im Durchschnitt 2 bis 4 Mal pro Jahr handeln. Der HedgeTrader ist unser populärster und leistungsstärkster Händler in dieser Kategorie und liefert eine Klasse-führende Tri Power von 8,59 mal die Performance des Buyholds mit einem sehr respektablen 4,06-Sterling-Verhältnis. Hohe Gewinnraten von 86 und atemberaubende Gewinn / Verlust-Verhältnisse von 26: 1 machen dies eine beliebte Wahl unter Investment-Clubs. Dieses System hat die höchste Gesamtrendite (TRI) aller unserer Systeme (bei der Wiedergewinnung der Gewinne aus jedem Trade in den nächsten Trade.) Obwohl ein Maximum Drawdown von 19,45 ist haarsträubend, hat es nie einen Handelsverlust mehr als gebucht 5.76. Es ist kategorisiert als hoch gewachsen, da es auf dem Markt für 71 der Zeit im Vergleich mit den anderen, die weniger als 50 der Zeit auf dem Markt sind. Der JSE SwissClock ist unser erstes Timing-Modell, das mittelfristig gebaut wurde und seit der Markteinführung von HedgeTrader an Popularität verloren hat, aber wie Sie sehen können ist es immer noch ein Goodie. Der Zweig Active ist die aktivere Variante des Zweig Lazyboy, die in derselben Forschungsnote diskutiert wird. Die STORM1 Trades sind an 30 Handelstagen fest verdrahtet (aber HedgeTrader nutzt sie nur für 23 Tage) und sind die kürzesten Term Trades hier. Es ist erstaunlich, dass ein System, das auf dem Markt für nur 37 der Zeit ist, mehr als das 6-fache der Performance des Buyholds für dasselbe Risikograd liefern kann. ABSCHNITT-D. MITTELFREQUENZ, MITTEL ZU KURZFRISTIGEN HANDELMODELLEN Diese Hochfrequenzsysteme handeln durchschnittlich 4 bis 7 Mal pro Jahr. Ihre Hochfrequenz bedeutet, dass sie alle über 57 Gewinnraten, die nur erfahrene Händler, die Verluste verwalten können, manchmal Strings von Verlusten und die aus einer Money-Management-Perspektive diszipliniert sind, teilnehmen sollte teilnehmen. Der alte SwingTrader wird gezeigt, der aus dem Markt bleibt, wenn HedgeTrader aus dem Markt ist. Dies wurde durch ULTRA ersetzt. Die McClellan Trader hat noch nicht auf der Website dokumentiert werden, aber es hat eine Beschreibung in Ihrem JBAR Bericht mit seinem Trading-Diagramm. Der Sincerity Trader. Die eine einfache Wiedereinführung von Back-to-Back-Fortschritten nach einer Abwesenheit als Eintrittssignal und einen einfachen Donchian-Unterkanal als hinteren Stopp bietet, eine bemerkenswerte Leistung liefert und die anderen in allen Bereichen grün umrandet. Es hat die höchste Stirling-Verhältnis aller unserer Markt-Timing-Systeme. Ein interessanter Aspekt der Sincerity - und McClellan-Händler ist, dass sie auf Bärenmärkten selbsterhaltend sind, im Gegensatz zu SwingTrader, die HedgeTrader konsultieren müssen, um festzustellen, ob es sicher ist, zu handeln oder nicht. HINWEIS. Für Vergleichszwecke hatte die JSE-Buyhold-Strategie einen TRI von 5,45 und einen CAGR von 12,75 im selben Zeitraum wie oben dargestellt. Der maximale Drawdown betrug 45 mit einem Sterling-Verhältnis von 0,28. Ganz klar, die Kauf-und Hold-Strategie ist nicht so risikofrei wie die Branche haben Sie glauben. Diese Tabellen repräsentieren 15 Jahre Leistung von Januar 1997 bis April 2012, von denen die letzten 4-5 Jahre waren LIVE mit echten Kunden. Um nur die neuere 3-Jahres-Live-Performance von einigen der Systeme zu betrachten, laden Sie den Live-Leistungsbericht in den unten stehenden Link herunter.
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